2019/01/22 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は-1.42%の2632.90。

寄付から売られる展開。一時は日足サポートラインを割ったが、50MAがサポートになり買い戻されたものの、12営業日振りの陰線。 時間足を見ると、チャネルラインを下抜いてしまったが、50時間MAがサポートになり引け前から買い戻され、引けは15ドル近く戻す流れ。

下げ幅は大きかったものの、ストキャスティクス81、RCI短期線83と、まだギリギリ買いが強い状態。ストキャスティクス80を割って20まで調整する展開になるか、再び上を目指すかは、この段階では何とも言えない。ただ、日足や週足の雲のことを考えると上値は重たく、2640前後で勝負する流れになるかもしれない。

売りのターンとなれば、サポートは2597、2547、2520付近。2597-2570帯は結構揉んだ価格帯だったため、このあたりで下げ止まるかが試金石。

・短期方針
―利確:SPX2530付近。2560付近で揉むようなら損益次第でクローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY263.5,はSPX2635からの反落有無を数日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:put-2*callのリスクリバーサル。
-新規②:call-2*putのリスクリバーサル。 
-新規③:put売り

・持ち玉
SPY 258.5put -269call -268call
SPY 258.5put -2*267.5call
SPY 258put -2*271call
SPY 254put -270call -269call
SPY 250put-2*263.5call

2018/01/17 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は+0.76%の2635.96。

寄付前の時間外では2600を割る場面はあったものの、市場が開けてからは値を取り戻しじり上げ。昨日高値付近で揉み合う中、米中貿易関連のヘッドラインで急騰し一時2645をつける。直後、ヘッドラインを打ち消す報道が入り売られたものの、昨日高値をブレイクしての2630台を維持して引けた。10日連続の陽線。

2620のレジスタンスを突破し、50MAを上抜いた。ストキャスティクス、RCI短期線は買われすぎ圏内が続くが、RSIには買い手の勢いが衰えている兆候が見られない。次のレジスタンスは2670-2680帯。2640付近にある週足雲下端付近の攻防も気になるところ。週足MACDのゴールデンクロスが見えてきている。

S&P500週足

・短期方針
―利確:SPX2530付近。2560付近で揉むようなら損益次第でクローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY263.5,はSPX2635からの反落有無を数日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:put-2*callのリスクリバーサル。
-新規②:call-2*putのリスクリバーサル。
-新規③:put売り

・持ち越し
SPY 258put -2*267call ※新規 
SPY 254put -2*266call
SPY 252put -2*265call
SPY 251put -2*264call
SPY 250.5put -2*263.5call 
SPY 246put -2*263call
SPY 264call -2*put 251

SPY short put 251.5put
SPY short put 249.5put

・クローズ
SPY short put 249.5put 一部

※免責事項※
・当ブログの内容は筆者の調査に基づいておりますが、正当性を保証するものではありません。
・また本記事は投資行動を推奨するものではありません。 

2019/01/15 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は+1.07%の2610.30。

アジア時間から買い強く、一時JMPの決算外し等でぐだる場面はあったが、その勢いのまま寄付後すぐに2600突破。Brexit決議前に若干手仕舞いの売りが走ったものの2595がサポートとなり、大方の予想通り否決されると再び買われ2600台復帰。8日連続の陽線。

当面は2620-2635のレジスタンスとなる価格帯との勝負になるか。2635には50MAがあり、ここを突破できると2670まで見えてくるものの、週足の雲の下端が2640にあるので、付近の上値は重たそう。

S&P500週足

・短期方針
―利確:SPX2530付近。2560付近で揉むようなら損益次第でクローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY263.5,はSPX2635からの反落有無を数日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:put-2*callのリスクリバーサル。
-新規②:call-2*putのリスクリバーサル。

・持ち越し
SPY 254put -2*266call
SPY 252put -2*265call
SPY 251put -2*264call
SPY 250.5put -2*263.5call
SPY 246put -2*263call
SPY 264call -2*put 251 ※新規
SPY short put 249.5put ※新規

・クローズ
なし。

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2019/01/14 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は-0.53%の2582.61。

窓を開けて下から始まり寄付後すぐに2570をつけたもの、以後は押し目買いされ2580台で揉む展開。引けは売りが先行したものの、何とか耐えきって7日連続の陽線。2562-2596のレンジで4日連続の揉み合いで力が溜まっており先にどっち側へ抜けるかで、短中期的な相場の流れが決まりそうである。

ストキャス、RCI短期線共に買われ過ぎ圏内で頭を垂れ始めており、あと一押しの下げがあれば数日売りが続きそうではある。とはいえ、時間足では上昇トレンドを維持しており、200時間MAより上にある。2600手前で3日連続跳ね返されてからの週明けであることを考えると、今日の値動きは思っていた以上にしぶとかった。

S&P500時間足

Brexitの議会採決が控えているが、悪い方向は散々報道されてきたのである程度価格に織り込まれていると考える。否決された場合、ヘッドラインを契機にしたアルゴ的な動きで一時的に下げることはあるだろうが、早晩、値を戻すと考える。ただ、直近、買いが息切れそうな状況であり、重要なレジスタンスを試したあとの下落となるので、Brexitとは関係ない売りを呼び込む可能性はある。この場合、20MAとサポートのある2520付近が下値の目安。ただ、最近の買いの強さを考えると2547-2560あたりの価格帯でとまるシナリオもありそう。

可能性は低いが議会に通った場合は、2600は突破できるか。レジスタンスと50MAに挟まれた2620-2635帯あたりが上値の目安。突破できれば2670までは見れるか。

・短期方針
―利確:SPX2500付近。2560付近で揉むようなら一部クローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY263,264はSPX2635からの反落有無を1日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:put-2*callのリスクリバーサル。調整が2日以上続いたら狙わない。

・持ち越し
SPY 254put -2*266call
SPY 252put -2*265call
SPY 251put -2*264call
SPY 250.5put -2*263.5call ※新規
SPY 246put -2*263call 

・クローズ
なし。

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2018/01/11 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は-0.01%の2596.26。

昨日同様下から始まったが、昨日同様押し目買いが強く買い上がる。その後、小幅な値動きで揉んでいたが、引け前にそこそこ強く買いが入り、ほぼ昨日と変わらない引け。6日連続の陽線引けなれど、日々出来高は少なくなっている。

日足のストキャス、RCI短期線は買われすぎの水準で、ストキャスはデットクロス間近。時間足でみるとMACDやRCI短期線がじり下げしている。1日程度の調整がくるならば2562、数日下げるなら2520あたりが下値の目処になるか。

S&P500時間足

ただ、そろそろ調整が見込めるかといったらそういう訳でもなく、時間足のMACDはゴールデンクロス寸言とも見れるし、2590-2600のレジスタンス帯に弾かれることなく1/9-1/11の攻防を陽線引けで乗り切っていることから、むしろ2600ブレイクの可能性が高そうに思える。2600の上は、2620、2635、2670がレジスタンスになりそうだが、2600ブレイクでショート勢のロスカットが出てくると思われ、2620のレジスタンスは弱いかもしれない。一時的な調整を見込むとしたら、50MAである2635が本命か。

ここ数日は来週早々に控えているBrexit絡みの動きを睨んで、動きにくい日だったかもしれない。ただ、Brexitの悪い方向への織り込みは既に成されているように思え、来週の議会採決がどうなろうとも知ったら仕舞いでリスクオンに流れる可能性が高いか。

・短期方針
―利確:SPX2500付近。2560付近で揉むようなら一部クローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY263,264はSPX2635からの反落有無を1日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:put-2*callのリスクリバーサル。調整が2日以上続いたら狙わない。

・持ち越し
SPY 254put -2*266call ※新規
SPY 252put -2*265call ※新規
SPY 251put -2*264call
SPY 246put -2*263call 

・クローズ
SPY 244put -2*261call 
SPY 242put -2*262call 
SPY 240put -2*264call


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2018/01/08 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は++0.97%の2574.41。

寄付で2579をつけたが反落し、2547まで下落。以後は徐々に買われての陽線引け。日足ストキャスティクス95、RCI短期線73と買いに過熱感のある水準で首つり線のような足。2580-2600のレジスタンスとなる価格帯目前であり、買いがたい感じになってきた。明日下げて陰線になれば宵の明星になり、強固なサポートとトレンドラインのある2520あたりまでは下げるかもしれない。

VIXは節目となる20台まで下がってきた。直近安値である12/13を割ってきたという意味でも節目。

ハイイールド債(HYG)は窓を開けての陽線が続いているが、レジスタンスと日足雲下端に差し掛かり、三空踏み上げでそろそろ利益確定の売りが入りそうに見える。

ただし、それまでガンガンに売られてきた反動のショートカバーとも考えられ、この勢いのまま83.9-84.0のレジスタンス帯に挑戦する可能性もある。この場合、S&P500は2600超えしそうだ。

米中貿易協議は、当初の予定を延長しての会議継続となった。とあれば、何らかの進展を示すようなヘッドラインが出てくる可能性があり不意の値動きに注意したい。ヘッドラインの内容にもよるが、出て買われるか、出て売られるかは、今の相場の試金石になる。

また、明日はFOMC議事録公開、明後日はパウエル議長講演と、何かなくても相場が動きそうなイベントがある。

・短期方針
―利確:SPX2500付近。2520がサポートになったら-2*261callはクローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
※ただし、SPY261,262はSPX2620からの反落有無を1日程度見極め、反落しないなら損切り。
-新規①:SPX2500でcall-2*putのリスクリバーサル検討。SPY260あたり狙い。
-新規②:SPX2500→2520反発でput-2*callのリスクリバーサル検討。SPY245付近狙い。 

・持ち越し
SPY 251put -2*264call
SPY 246put -2*263call 
SPY 244put -2*261call 
SPY 242put -2*262call 
SPY 240put -2*264call


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2018/01/07 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は+0.70%の2549.69。

リバウンド継続。強い上昇相場が続く。ストキャスは買われ過ぎ圏内に突入。RCIはまだ入っていないが、若干勢いが萎えてきている。

直近のレジスタンスは2588。上抜けば2620あたりまでは上値を見れそうだが、レジスタンスと50%戻しの価格帯がほぼ重なっており、ここらで値をも見始めそうな頃合ではある。米中貿易に進展があればヘッドラインで上抜けそうだが、来週のBrexit議会採決のことを考えると、いずれにせよ週末までにロングは手仕舞っとくのがよいか。

直近、サポートは2520。時間足でみると2520はそこそこ強いレジスタンスになりそうだが、破られると2440あたりまで下が見えてくる。2520付近で反発したら押し目買い、下抜くようなら戻り売り、といった感じだろうか。

S&P500時間足

NASDAQはチャート的に重要なポイント。6830-6868の価格帯を上抜けるか否かは、相場の強さの試金石になる。S&P500もNASDAQも戻り売りを試したいところではある。

NASDAQ

・短期方針
―利確:SPX2500付近。2520がサポートになったら-2*261callはクローズ。
-損切:引け値でショートポジションの権利行使価格に達したとき。
-新規①:SPX2500でcall-2*putのリスクリバーサル検討。SPY260あたり狙い。
-新規②:SPX2500→2520反発でput-2*callのリスクリバーサル検討。SPY245付近狙い。

・持ち越し
SPY 246put -2*263call
SPY 244put -2*261call
SPY 242put -2*262call
SPY 240put -2*264call

・決済
SPY 262call -2*233put
SPY 260call -2*238put
SPY 258call -2*240.5put

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2018/12/28 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は-0.12%の2485.74。

揉み合いながらジリジリ上がっていったものの、2520をつけたあたりで戻り売りされマイ転。日足下降トレンドブレイク失敗。2509-2520帯が重い。

下降チャネルの上抜けには失敗したものの、上昇トレンドラインは継続。ローソク足の安値が時間足雲の下端に支えられており、週明けはもう一度下降チャネルブレイクに挑戦してきそうに見える。年末前の土日に相場を揺さぶるようなヘッドラインが飛んでくる可能性は低いだろう。

下降チャネルブレイクに成功し、2520-2530帯を抜けられれば2588のレジスタンスまで上値の余地があると考える。2570-2580付近に20MAがあり、2600手前は戻り売りが強く押し込まれそうな感じがある。

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2018/12/27 米国市場雑感

S&P500日足

S&P500は+0.85%の2488.83。

窓を開けて下から始まりジリジリ下げる展開。一時2400割れまで押し込まれたが、20時間MAをサポートとする形で反発。売りに勢いがないと見てショートカバーが走り出すと、一気に買い上がりプラ転。引けでも買い上がりレジスタンス2489に肉薄した。昨日同様、出来高が少なく、一度ショートカバーの買いが走るとトントン拍子に上値を駆け上がっていく流れ。

S&P500時間足

時間足は上昇トレンドが継続しているものの、下降チャネルと合わせて考えると2490-2500付近が上値の目安となる。明日は戻り売りされるか、もう一段階上がり下降チャネルを破るか、短期的な相場の転換点になりそうだ。仮に下降チャネルを突破した場合、2530、2586あたりがレジスタンスとなる。なお、 サポートは2397、2346。

年末となれば、売り買いを呼ぶようなヘッドラインも出がたく、日足ストキャス80くらいまで素直に反発ラリーとなりそうな気もする。

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2018/12/26 米国市場雑感

S&P500週足

S&P500は+4.96%の2467.70。

朝方先物が2315をつけたが底となり反発。現物は200週MAがサポートとなり反発した形。11日連続で下げていたこともあって、4%を超える大反発となった。 反発の頃合を探っていたところで、久々に売りネタがなかったことも幸いしたか。時間外では更に買われ2475に達している。

S&P500日足

ただ、出来高の少ない点に注意。買い手の少ない中を大量のショートカバーで駆け上がった相場だったように見える。暫く反発ラリーが期待できそうだが、下降トレンドの空気が変わったわけではないだろう。ベアマーケットでは反発の値動きが大きくなりやすい。

S&P500時間足

直近のレジスタンスは2489。 当面の上値の目標は2500-2510あたり。2520を超えて雲の上を突き抜けられれば、2585くらいまで見ることができそうだ。逆に、2500を超えられず下げた場合は、2350-2500付近で暫く揉み合う流れになりそう。

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